Solange du nur beim normalen Surfen die Sperre umgehen willst, reicht so ein Proxy-Script locker aus. Wenn du da nen externen Anbieter verwendest, solltest du dir immer darüber im klaren sein, dass derjenige, auf dessen Server/Webspace das Proxy-Script läuft, natürlich auch deine ganzen Passwörter und Logindaten mitschneiden kann.
Wenn du auch mit anderen Programmen/Diensten die Sperre umgehen willst (z.B. ist die Website deines Mail-Providers gesperrt, und du willst mit nem richtigen Mail-Client auf deinen Mailaccount zugreifen), musst du die Verbindung tunneln, da gibts unzählige Möglichkeiten. Vom normalen SOCKS-Proxy über einen Proxy, der beliebige Verbindungen über eine HTTP(S)-Verbindung tunnelt oder nen klassischen SSH-Tunnel bis hin zu so ausgefeilten Möglichkeiten wie einem speziellen DNS-Server, über den du auch beliebige Verbindungen tunneln kannst (damit kann man z.B. auch die meisten kostenpflichtigen WLAN-Hotspots kostenlos nutzen, weil da selbst bei Clients (Computern/Benutzern), die (noch) nicht eingeloggt sind, DNS-Anfragen fast immer durchgelassen werden), ist da wirklich (fast) alles möglich.