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Am 9. September 1990 veröffentlichte vos Savant in ihrer Kolumne die folgende Frage:

„Stellen Sie sich vor, Sie wären in einer Gameshow und müssten sich für eine von drei Türen entscheiden. Hinter einer Tür befindet sich der Gewinn, ein Auto, hinter den beiden anderen sind Ziegen versteckt. Sie entscheiden sich für Tür Nr. 1, und der Showmaster, welcher weiß, was sich hinter den jeweiligen Türen befindet, öffnet Tür Nr. 3, die eine Ziege bisher verborgen hatte. Nun stellt er Ihnen die Frage, ob Sie bei Nr. 1 bleiben oder zu Tür Nr. 2 wechseln wollen. Sollte man bei seiner ursprünglichen Wahl bleiben oder wechseln?“
Marilyn vos Savant antwortete, man solle zu Tür Nr. 2 überwechseln, da man dadurch die Gewinnchance verdoppeln würde. Daraufhin erhielt sie ungefähr 10.000 Briefe, von denen ein paar Hundert von Professoren und Akademikern stammten und wobei die meisten sie davon überzeugen wollten, dass sie im Unrecht sei. Doch vos Savant weigerte sich, ihre in Wahrheit richtige Aussage als unkorrekt zu bezeichnen. Sie sagte dazu: „Lösungen mathematischer Probleme werden nicht durch Abstimmung entschieden.“

Durch verschiedene öffentliche Experimente über das Ziegenproblem konnte schließlich bewiesen werden, dass vos Savant im Recht gewesen war, und die meisten Leute entschuldigten sich für die Argumente und Formulierungen, die sie in ihren Briefen geschrieben hatten. Der Affäre wurde der Spitzname „Marilyn and the Goats“ (= Marilyn und die Ziegen) verliehen.